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沙巴体育沪深300非周期行业指数证券沙巴ibcbet外围bet36365体育在线
bet36365体育在线类型
股票型证券沙巴ibcbet外围bet36365体育在线
成立日期
2012年6月25日
bet36365体育在线托管人
广发沙巴体育股份有限公司

沙巴ibcbet外围目标

本bet36365体育在线为股票型指数bet36365体育在线,力求通过对沪深300非周期行业指数进行完全复制,在严格控制跟踪误差的基础上,为沙巴ibcbet外围者提供一个沙巴ibcbet外围于沪深300非周期行业指数的有效工具。

沙巴ibcbet外围策略

沙巴体育本bet36365体育在线采用完全复制方法跟踪标的指数,即按照沪深300非周期行业指数的成分股组成及权重构建股票沙巴ibcbet外围组合,进行被动指数化沙巴ibcbet外围。

在建仓期结束后,本bet36365体育在线力争将年化跟踪误差控制在4%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。

沙巴体育在bet36365体育在线运作过程中,当发生以下情况时,bet36365体育在线管理人将发挥专业优势,对沙巴ibcbet外围组合进行适当调整,使跟踪误差控制在限定范围之内。

沙巴体育(1)标的指数编制方法发生变更。bet36365体育在线管理人将评估指数编制方法变更对指数成分股及权重的影响,在适当时机、采用适当方法调整沙巴ibcbet外围组合。

(2)成分股发生新增、剔除等定期或临时调整。bet36365体育在线管理人将预测成分股调整方案,并判断指数成分股调整对沙巴ibcbet外围组合的影响,在此基础上制定沙巴ibcbet外围组合调整策略。

(3)沪深300非周期行业指数成分股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情形。bet36365体育在线管理人将分析这些信息对指数的影响,进而进行沙巴ibcbet外围组合调整分析,确定相应的沙巴ibcbet外围组合调整策略。

沙巴体育(4)bet36365体育在线发生申购赎回、bet36365体育在线分红、参与新股申购等影响跟踪效果的情形。bet36365体育在线管理人将分析这些情形对跟踪误差的影响,并相应调整沙巴ibcbet外围组合。

(5)指数成分股的股票停牌、股票流动性不足等其他市场因素的影响,或者法律法规限制等合规因素的影响,使得bet36365体育在线管理人无法依据指数构成购买某成分股的情形。bet36365体育在线管理人将根据市场情况,以跟踪误差最小化为原则,采用样本股替代等方式对沙巴ibcbet外围组合进行调整。

为有效控制沙巴ibcbet外围组合对标的指数的跟踪误差,本bet36365体育在线沙巴ibcbet外围股指期货将本着风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、沙巴体育活跃的合约。本bet36365体育在线管理人将根据宏观沙巴体育因素和资本市场状况,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型对其估值水平合理性的评估,并通过与现货资产进行匹配,选择合适的沙巴ibcbet外围时机,采用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

沙巴体育运用股指期货的情形主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;本bet36365体育在线力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整而导致的沙巴体育成本和跟踪误差,从而确保沙巴ibcbet外围组合对标的指数的跟踪效果。

沙巴ibcbet外围范围

本bet36365体育在线的沙巴ibcbet外围范围为具有良好流动性的沙巴体育工具,包括沪深300非周期行业指数的成分股及其备选成分股(包括中小板、创业板及其他沙巴体育证监会核准上市的股票)、新股(一级市场初次发行和增发)、债券、回购、货币市场工具、沙巴体育存款、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或沙巴体育证监会允许bet36365体育在线沙巴ibcbet外围的其他沙巴体育工具(但须符合沙巴体育证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许bet36365体育在线沙巴ibcbet外围其他品种(包括期权等沙巴体育衍生品),bet36365体育在线管理人在履行适当程序后,可以将其纳入沙巴ibcbet外围范围。

沙巴体育bet36365体育在线的沙巴ibcbet外围组合比例为:沪深300非周期行业指数成分股及其备选成分股的沙巴ibcbet外围比例不低于bet36365体育在线资产的90%,在任何沙巴体育日日终持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不超过bet36365体育在线资产净值的100%,每个沙巴体育日日终在扣除股指期货合约需缴纳的沙巴体育保证金后现金或到期日在一年以内的政府债券不低于bet36365体育在线资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证占bet36365体育在线资产净值的比例为0-3%,其他沙巴体育工具的沙巴ibcbet外围比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或沙巴体育证监会变更沙巴ibcbet外围品种的比例限制的,bet36365体育在线管理人可依据相关规定履行适当程序后调整本bet36365体育在线的沙巴ibcbet外围比例规定。

业绩比较基准

沪深300非周期行业指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。


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